Fredy Hernán Marín Sánchez

Publicaciones/Publications

Ponencias:

​Soluciones explícitas, aproximaciones numéricas y aplicaciones de ecuaciones diferenciales estocásticas. XIII Encuentro ERM. Septiembre 11 al 15 de 2006, Pereira, Colombia.​

Procesos de reversión a la media con efecto GARCH: un caso de aplicación. XI Congreso Internacional "Aproximación y Optimización en el Caribe" (APPOPT’2008). Marzo 2-7 de 2008, San Andrés Isla, Colombia. * Modelación de la dinámica de precios de materias primas utilizando Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Encuentro internacional de matemáticas del caribe (2008). Julio 1- 4 de 2008, Barranquilla, Colombia. * Procesos de Reversión a la Media con Efecto GARCH “El Caso del Aluminio". XIV Congreso Latino Ibero Americano de Investigación de Operaciones (CLAIO 2008). Septiembre 9-12 de 2008, Cartagena de Indias, Colombia. * Option Valuation on Energetics: Petroleum, Electricity, and Natural Gas. 24th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Julio 27-31 de 2009, Buenos Aires, Argentina. * Estimation of the dynamics of energetic prices using one factor mean reverting models. 24th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Julio 27-31 de 2009, Buenos Aires, Argentina. * Recombinación en árboles binomiales multiplicativa y sus posibilidades. Días de la ciencia aplicada. Universidad EAFIT. Septiembre 28-30 de 2009, Medellín, Colombia. * Generalized multiplicative binomial tree. International Conference on Applied Mathematics and Informatics - ICAMI 2010. Noviembre 28- Diciembre 3 de 2010, San Andrés Isla, Colombia.

​Ecuaciones Diferenciales Estocásticas, Geometría Fractal y Geo computación para la Modelación de Mapas Reales. I Encuentro Internacional de Matemáticas y Física. Septiembre 12-14 de 2012, Universidad de la Amazonia, Florencia, Colombia. * Modelos Matemáticos y Aproximaciones. Días de la ciencia aplicada. Universidad EAFIT. Septiembre 26-28 de 2012, Medellín, Colombia. Proyectos de Investigación * Modelación del riesgo de crédito para una caja de compensación familiar. Investigación estricta, Universidad EAFIT, 2007. * Modelos de valoración de opciones con volatilidad estocástica: “Un Estudio del Modelo de Heston”. Investigación formativa, Universidad EAFIT, 2008. * Una propuesta para la construcción de índices e indicadores a partir de la información contenida en variables sociales y demográficas. Investigación estricta, Universidad EAFIT, 2010. * Métodos numéricos para la valoración de opciones en modelos de dos factores. Investigación formativa, Universidad EAFIT, vigencia 2011. * Metodologías para la detección y la prevención de potencial ejercicio de posición dominante en el pool eléctrico en Colombia. Investigación Cofinanciada Universidad EAFIT- XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P, vigencia 2012. * Una Aproximación Disciplinaria para el Desarrollo de Nuevos Métodos Cuantitativos en Ciencia Regional. Investigación Estricta, Universidad EAFIT, vigencia 2012. * Modelos para Estimación y Pronósticos de Precios en Mercados Spot de Generación Eléctrica. Investigación Estricta, Universidad EAFIT, vigencia 2014.

Modelos para Pronósticos de Precios en Mercados Spot de Generación Eléctrica. Investigación Estricta, Universidad EAFIT, vigencia 2015. Dirección de Tesis de Maestría * Estimación de Modelos de Reversión a la Media de un Solo Factor: “Un acercamiento numérico a la valoración de opciones”. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2010. * An Algorithmic Approach for Simulating Realistic Irregular Lattices. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2012. * Método de Descomposición de Adomian para la Valoración de Opciones Sobre Procesos de Reversión a la Media. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2012. * Solución Numérica del Modelo de Heston: Método de Diferencias Finitas. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2013. * Ecuaciones Diferenciales Aleatorias y Dimensión Fractal. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2013. * Estimación Gaussiana de modelos de Reversión a la Media con parámetros constantes. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2015. * Estimación de modelos de Reversión a la Media con parámetros funcionales. (Tesis en desarrollo) Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2015. * Estrategias óptimas de dividendos en el modelo dual. (Tesis en desarrollo) Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2015.

​Dirección de prácticas investigativas * Estudio de los procesos de reversión a la media. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2008. * El modelo local level: Una descripción detallada. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2008. * Análisis, Descripción y Simulación de Modelos Estocásticos de Tasas de Interés. “Un acercamiento desde las ecuaciones diferenciales estocásticas”. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2009. * Método de Descomposición de Adomian para la Valoración de Opciones. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2011. * Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Parciales de Segundo Orden. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2012. * Solución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Media (Parte I). Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2013. * Solución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Media (Parte II). Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2013. * Metodología para la valoración de proyectos de generación eléctrica en Colombia vía opciones reales. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2015. Publicaciones * Árboles Binomiales Para la Valoración de Opciones Sobre Procesos Derivados de la Ecuación Diferencial Estocástica Autónoma. Revista Ingeniería y Ciencia, ISSN 1794-9165 Volumen 6, número 12, 2010.

Numerical Solution of Pricing of European Call Option with Stochastic Volatility. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, ISSN 2076-734X, Volume 13, Issue 3, 2012. * Numerical Comparison of Pricing of European Call Option for Mean Reverting Processes. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, ISSN 2076-734X, Volume 14, Issue 2, 2013. * Gaussian Estimation of One-Factor Mean Reversion Processes. Journal of Probability and Statistics, ISSN: 1687-952X, 2013, 10 pages, 2013. * European Call Option Pricing Using the Adomian Decomposition Method. Advances in Dynamical Systems and Applications. ISSN 0973-5321. Volume 9, Issue 1, 2014. * An Algorithmic Approach for Simulating Realistic Irregular Lattices. In J.C. Thill and S. Dragicevic (eds.) GeoComputational Analysis and Modeling of Regional Systems. Springer Heidelberg. Capítulo de Libro (In Press) 2014. * Numerical Approximation of Fractal Dimension for Gaussian Stochastic Processes. Applied Mathematics. Fractal Theory and Application. ISSN 2152-7385, Volume 5, Special Issue 12, p.1763-1772, (2014). * Convergence of Analytical Stochastic Processes in Mean Square. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/1523, (En desarrollo). * Poder de Mercado en Mercados Spot de Generación Eléctrica: Metodología para su Análisis (En desarrollo).​